El papel de la probabilidad en el análisis de datos financieros
teoría de la probabilidad es bastante fácil. Las probabilidades totales de un evento que ocurre o no siempre será igual a 100 por ciento. Si usted tiene una probabilidad del 10 por ciento de que algo puede suceder, entonces usted tiene una probabilidad del 90 por ciento que no lo hará.
El ejemplo más simple es el lanzamiento de una moneda. Usted tiene una probabilidad del 50 por ciento de que la moneda caiga en cualquier lado, porque sólo existen dos opciones. Tomar el 100 por ciento de probabilidad, se divide por dos opciones, y cada opción tiene sólo el 50 por ciento de probabilidad. Cada vez que se da la vuelta a la moneda, que tiene una probabilidad del 50 por ciento de que sea cara o cruz.
El hecho de que las tierras en las cabezas de 100 veces en una fila no significa que la moneda tiene una mejor oportunidad de aterrizar en las colas: En flip 101, todavía tiene una probabilidad del 50 por ciento que aterrizará en las colas. (Una gran cantidad de jugadores se atascan en esa trampa.)
Cuando se aplica la teoría de probabilidades a la desviación estándar, se termina con algo que se llama una distribución normal.
La distribución normal tiene un montón de características muy importantes, pero todo lo que realmente necesita saber es la relación entre la desviación estándar, la probabilidad y la distribución de los datos. Los porcentajes de la curva en sí te dicen lo que los porcentajes de los datos se incluyen en el número de unidades de desviación estándar que figuran en la parte inferior.
Video: Distribucion de probabilidades GUMBEL - Hidrologia
Después de calcular la desviación estándar y decir, usted puede averiguar probabilidad bastante facilidad. Por ejemplo, decir que usted tiene una media de 5 y una desviación estándar de 1. De acuerdo con el gráfico, el 34 por ciento de todos los valores será de entre 5 y 6, 68 por ciento de todos los casos será de entre 4 y 6, y así sucesivamente .
Así que, ¿por qué en la tierra no se preocupan por la distribución normal? Usted se preocupa porque los cálculos de probabilidad se utilizan con frecuencia en las previsiones financieras. Digamos que usted quiere predecir la caída porcentual más probable en el mercado de valores como consecuencia de un aumento en las tasas de interés.
Mediante la recopilación de datos históricos y la determinación de la media y las desviaciones estándar, se puede estimar el rango probable que cualquier porcentaje de probabilidad de que te gusta. Se podría decir que el mercado de valores tiene una probabilidad del 68 por ciento de dejar caer por 1 a 2 por ciento o una probabilidad del 95 por ciento que caerá entre 0,8 a 2,2 por ciento.
El más seguro de que quiere ser, la más amplia de su rango va a ser porque hay que tener en cuenta para un mayor rango de datos que abarca un determinado nivel de probabilidad.
Para tomar este cálculo un paso más allá, dice que desea saber la probabilidad de que, dado el caso de que el mercado de valores cae en un 1 a 2 por ciento, ¿cuál es la probabilidad de que las acciones de una compañía específica también se reducirá en un 1 a 2 por ciento? Puede llegar a la respuesta a esta pregunta interesante mediante el uso de algo que se llama Probabilidad bayesiana:
Esta ecuación dice que a fin de calcular la probabilidad de que ocurra una cosa condicional de B, se toman las siguientes medidas:
Tome la probabilidad de que ocurra B, como resultado de lo A y multiplicar esa cantidad por la probabilidad de que A.
Divida el resultado por la probabilidad de que ocurra B.
En otras palabras, si hay un 68 por ciento de posibilidades de la bolsa cambio del 1 al 2 por ciento (cosa B) y sólo un 50 por ciento de probabilidad de una caída de precio de las acciones sucediendo sin B (cosa A), pero una probabilidad del 95 por ciento que las tasas de interés subirán dado una caída de precio de las acciones, a continuación, se puede calcular la probabilidad total de sus acciones a caer como esto:
P = (0,95 * 0,50) /. 68 = 0.698 o 70%
La probabilidad de que una caída en el precio de la acción da una caída en la que ocurre el mercado es del 70 por ciento.
Video: Estadística y Probabilidad
Después de obtener la oportunidad de practicar estas probabilidades condicionales, que en realidad son bastante fáciles de realizar e incluso modificar para sus propios fines. probabilidades condicionales se utilizan con frecuencia en la previsión financiera, a menudo siendo incorporado en modelos APT y proyecciones de rendimiento condicionales.