Utilice la prueba de parque para comprobar si hay heteroscedasticidad
La prueba Parque comienza asumiendo un modelo específico del proceso de heteroscedásticos. Específicamente, se supone que la heteroscedasticidad puede ser proporcional a alguna potencia de una variable independiente (xk) En el modelo. Este supuesto se puede expresar como
Puede obtener una versión lineal del modelo de parque mediante el uso de una transformación logarítmica:
Debido a que los valores de
No se conocen en la práctica, su
se calculan a partir de los residuos y utilizado como proxies de
La mayoría de los programas de software de econometría no tienen comandos que le permiten realizar automáticamente una prueba Parque. Sin embargo, se puede realizar la prueba siguiendo estos pasos:
Video: Homogeneidad de Varianzas en SPSS
Estimar el modelo utilizando OLS:
Obtener los residuos al cuadrado, después de estimar el modelo:
Estimar el modelo utilizando OLS:
Examinar la significación estadística de alfa mediante el t-estadística:
El valor de
de estimación de la regresión
es una estimación de la parte constante (homoscedásticos) de la varianza del error. En consecuencia, si la estimación del coeficiente alfa es estadísticamente significativa, entonces usted tiene evidencia de heterocedasticidad. Si no es así, usted no puede rechazar la hipótesis nula de homocedasticidad.
Video: [ML-49] Contraste de la homocedasticidad: test de White
Utilizando los datos de los jugadores de las Grandes Ligas, se puede estimar un modelo con el logaritmo natural del valor del contrato del jugador como la variable dependiente y varias características del reproductor como variables independientes.
Las variables independientes son promedios de tres años de slugging del jugador (Slg_3_avg) y en los murciélagos (Ab_3_avg), la edad del jugador, y la tenencia del jugador (años) con el equipo actual. La figura ilustra el proceso paso a paso de realizar una prueba de Park en STATA.
Si hay heteroscedasticidad, a continuación, en los murciélagos es la variable responsable de la misma. En este caso, el coeficiente de la variable Enunbavg (Usando el logaritmo natural de ab_3_avg según lo especificado por la prueba Park) es estadísticamente significativa con una pag-valor de 0,03. Por lo tanto, se puede rechazar la hipótesis de homocedasticidad.
La debilidad del Park test es que asume la heteroscedasticidad tiene una forma funcional particular. Por otra parte, la identificación de heterocedasticidad con una variable independiente no descarta el hecho de que otras variables también pueden desempeñar un papel.
Aunque las discusiones de la prueba Parque son todavía comunes en muchos libros de texto de econometría, aplicado económetras normalmente se basan en otras alternativas para la prueba de heterocedasticidad, tales como el análisis blancos Breusch--Pagan o.