Prueba de la heterocedasticidad con la prueba goldfeld-quandt
Video: econometria -contrastes de Goldfeld Quandt
La prueba Goldfeld-Quandt (GQ) en econometría comienza asumiendo que existe un punto que define y se puede utilizar para diferenciar la varianza del término de error. observaciones de la muestra se dividen en dos grupos, y se basa evidencia de heteroscedasticidad en una comparación de la suma residual de cuadrados (RSS) utilizando el F-estadística.
Video: Evaluar el supuesto de homoscedasticidad con Eviews
La suposición es que el investigador puede determinar los criterios apropiados para separar la muestra. Típicamente, un valor predeterminado para una de las variables independientes se usa como un umbral, lo que coloca algunas observaciones en el Grupo A y los demás observaciones en el Grupo B.
La mayoría de software de la econometría no le permite realizar una prueba de GQ automáticamente, pero se puede utilizar el software para llevar a cabo esta prueba mediante la adopción de estos sencillos pasos:
Estimar su modelo separado para cada grupo y obtener la suma residual de cuadrados para el Grupo A (RSSUN) Y la suma residual de cuadrados para el Grupo B (RSSsegundo).
calcular el F-estadística por
La hipótesis nula de la prueba GQ es homocedasticidad. Cuanto mayor sea el F-estadística, más evidencia que tendrá en contra de la hipótesis de homocedasticidad y es más probable que tenga heterocedasticidad (varianza diferente para los dos grupos).
Video: How to do heteroscedasticity test in Stata
Supongamos por un momento que usted está estimar un modelo con el logaritmo natural del valor del contrato jugadores de la Liga Mayor de Béisbol como las características del reproductor variables y varias dependientes como variables independientes.
promedios de tres años para slugging (Slg_3_avg) y en los murciélagos (Ab_3_avg), la edad, y la tenencia (el número de años que un jugador ha estado con su actual equipo) son las variables independientes. Puede arbitrariamente dividir la muestra por el número promedio de veces al bate. Los jugadores en el Grupo A tienen por debajo del promedio al bate, y los jugadores en el Grupo B tienen por encima del promedio al bate.
Video: Gretl: Goldfeld-Quandt Test for Heteroskedasticity
los F-estadística en la figura, que muestra el proceso de realizar una prueba de GQ en STATA, sugiere que la diferencia en el RSS para los dos grupos es marginalmente significativo en una prueba de una cola (pag-value = 0,0730).
Una debilidad de la prueba GQ es que el resultado depende de los criterios elegidos para la separación de las mediciones de muestra en sus respectivos grupos. Este proceso es a menudo bastante arbitraria, por lo que al no encontrar pruebas de heterocedasticidad en una prueba no descarta a cabo con diferentes criterios utilizados para la separación de la muestra.
En consecuencia, la prueba de GQ no proporciona ninguna orientación para corregir o ajustar el modelo de heteroscedasticidad, que es una razón por la econometría aplicada normalmente no se basan en ella con el fin de probar la heterocedasticidad.