Los problemas típicos que estiman modelos econométricos
Video: UFM.edu - El Modelo (Introducción a la Econometría) por Hugo Maul
Si el modelo clásico de regresión lineal (CLRM) no funciona para sus datos, ya que uno de sus supuestos no se cumple, entonces usted tiene que abordar el problema antes de que pueda finalizar su análisis. Afortunadamente, una de las principales contribuciones de la econometría es el desarrollo de técnicas para abordar este tipo de problemas u otras complicaciones con los datos que hacen que la estimación del modelo estándar de difícil o poco fiable.
Video: Modelos econométricos.Datos de panel
La siguiente tabla muestra los nombres de los problemas más comunes de estimación, una breve definición de cada uno, sus consecuencias, las herramientas típicas utilizadas para detectarlos, y los métodos comúnmente aceptados para resolver cada problema.
| Problema | Definición | Consecuencias | Detección | Solución |
|---|---|---|---|---|
| alta multicolinealidad | Dos variables o más independientes en un modelo de regresión de exposiciones una relación lineal cerca. | Ampliación de los errores estándar e insignificante t-estadística estimaciones de los coeficientes sensibles a pequeños cambios en el modelo especificación signos de los coeficientes sin sentido y magnitudes | coeficientes de correlación por parejas Varianza factor de inflación (VIF) | 1. Recoger datos adicionales. 2. Vuelva a especificar el modelo. 3. colocar las variables redundantes. |
| heterocedasticidad | La varianza de los cambios a largo plazo error en respuesta a un cambio en el valor de las variables independientes. | estimaciones de los coeficientes ineficientes los errores estándar sesgadas pruebas de hipótesis poco fiables | park test prueba Goldfeld-Quandt Breusch-Pagan para ensayo en blanco | 1. mínimos cuadrados ponderados (WLS) 2. Los errores estándar robustos |
| autocorrelación | Existe una relación identificable (positivo o negativo) entre los valores del error en un período y los valores de la error en otro periodo. | estimaciones de los coeficientes ineficientes los errores estándar sesgadas pruebas de hipótesis poco fiables | Geary o carreras de prueba prueba de Durbin-Watson Breusch-Godfrey | 1. transformación de Cochrane-Orcutt transformación 2. de Prais-Winsten 3. Newey-West errores estándar robustos |