Las variables dependientes limitadas en la econometría

surgen variables dependientes limitadas cuando se debe alcanzar un cierto valor umbral mínimo antes de que se observaron los valores de la variable dependiente y / o cuando un cierto valor umbral máximo restringe los valores observados de la variable dependiente.

Video: Modelos econométricos. Modelos con variables dependiente cualitativa

Una variable dependiente limitada hace que el modelo estándar para convertirse

donde los valores restringidos no le permiten observar siempre Y^*. En concreto, se observa

Video: Cómo resolver una variable dependiente e independiente de funciones y relaciones por Paula Rmz Levy

si la variable dependiente está limitada por un umbral inferior y / o

si la variable dependiente está limitada por un umbral superior. Debido a que la técnica de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) estima el modelo sin tener en cuenta los datos que faltan o los valores que están en el umbral (en lugar de sus valores reales), los coeficientes estimados resultantes son parciales.

Situaciones en las que la variable dependiente se discreto (Lo que significa que tiene un número finito de posibles resultados), o cuando se lleva a cabo la medición de la variable dependiente, mientras que el proceso sigue en curso (como la cantidad de tiempo en paro) también son problemáticos para la estimación MCO.

Una serie de técnicas (probit multinomial, multinomial, probit ordenado, ordenado logit, Poisson, modelos binomial, y la duración negativa) se puede utilizar para estos escenarios, pero el tratamiento de estos temas es generalmente reservado para los cursos de econometría avanzada o de posgrado.

A resultados variables dependientes limitadas, ya sea en una muestra censurada o una muestra truncada. En otras palabras, las variables dependientes censurados y truncados son los dos tipos de variables dependientes limitadas específicas que se encontrará.