Prueba de la heterocedasticidad con la prueba de blanco
En la econometría, una prueba muy común para heterocedasticidad es el test de White, que comienza al permitir que el proceso de heterocedasticidad a ser una función de una o más de las variables independientes. Es similar a la prueba de Breusch-Pagan, pero la prueba de blancos permite a la variable independiente que tiene un efecto no lineal e interactiva en la varianza del error.
Por lo general, se aplica el test de White suponiendo que heterocedasticidad puede ser una función lineal de todas las variables independientes, en función de sus valores al cuadrado, y en función de sus productos cruzados:
Al igual que en la prueba de Breusch-Pagan, debido a que los valores de
No se conocen en la práctica, la
se calculan a partir de los residuos y utilizado como proxies de
Video: Heteroscedasticidad Eviews
El test de White se basa en la estimación de los siguientes:
Video: Test White ( Heteroscedasticidad) (Parte A)
Alternativamente, una prueba blanco se puede realizar mediante la estimación
Siga estos cinco pasos para realizar una prueba de blancos:
Estimar el modelo mediante MCO:
Obtener el predicho Y Después de estimar los valores de su modelo.
Estimar el modelo utilizando OLS:
Conservar el valor R cuadrado de esta regresión:
Calcular el estadístico F o el estadístico chi-cuadrado:
Los grados de libertad para el F-prueba son iguales a 2 en el numerador y norte - 3 en el denominador. Los grados de libertad para la prueba de chi-cuadrado son 2. Si cualquiera de estas pruebas estadísticas es significativo, entonces usted tiene evidencia de heterocedasticidad. Si no es así, usted no puede rechazar la hipótesis nula de homocedasticidad.
Imagine que está estimar un modelo con el logaritmo natural del valor del contrato jugadores de la Liga Mayor de Béisbol como las características del reproductor variables y varias dependientes como variables independientes. Cuando se conecta esta información en STATA (que le permite ejecutar una prueba blanca a través de un comando especializado), el programa conserva la predijo Y valores, calcula la regresión auxiliar interna, e informa la prueba de chi-cuadrado.
Video: Parte 5, Pruebas diversas de No Heteroscedasticidad
La figura muestra la salida resultante, lo que sugiere que debe rechazar la hipótesis de homocedasticidad.
Aunque la prueba de blanco proporciona una forma funcional flexible que es útil para identificar casi cualquier patrón de heterocedasticidad, no es útil para determinar cómo corregir o ajustar el modelo para heteroscedasticidad.