El papel de la prueba breusch--pagana en la econometría
La prueba Breusch-Pagan (BP) es una de las pruebas más comunes para heteroscedasticidad. Se inicia al permitir que el proceso de heterocedasticidad a ser una función de una o más de las variables independientes, y se aplica generalmente al suponer que heterocedasticidad puede ser una función lineal de todas las variables independientes en el modelo. Este supuesto se puede expresar como
Video: Executing the Breusch-Pagan Test in Stata
Los valores para
No se conocen en la práctica, por lo que la
se calculan a partir de los residuos y utilizado como proxies de
Generalmente, la prueba de BP se basa en la estimación de
Alternativamente, una prueba de BP se puede realizar mediante la estimación
Así es como para realizar una prueba de BP:
Estimar el modelo mediante MCO:
Obtener el predicho Y valores después de la estimación del modelo.
Estimar la regresión auxiliar usando OLS:
A partir de esta regresión auxiliar, retener el valor R cuadrado:
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Calcula el F-estadística o el estadístico chi-cuadrado:
Los grados de libertad para el F-prueba son iguales a 1 en el numerador y norte - 2 en el denominador. Los grados de libertad para la prueba de chi-cuadrado son iguales a 1. Si cualquiera de estas pruebas estadísticas es significativo, entonces usted tiene evidencia de heterocedasticidad. Si no es así, usted no puede rechazar la hipótesis nula de homocedasticidad.
Para ver cómo funciona la prueba de BP, utilizan algunos datos sobre los jugadores de Grandes Ligas. En primer lugar, estimar un modelo con el logaritmo natural del valor del contrato del jugador como la variable dependiente y varias características del reproductor como variables independientes, incluyendo promedios de tres años de slugging del jugador y al bate, la edad del jugador, y la tenencia del jugador con el equipo actual.
A continuación, ejecute la prueba de BP en STATA, que conserva la predijo Y valores, calcula la regresión auxiliar interna, e informa la prueba de chi-cuadrado. También puede solicitar que STATA realizar la F-versión de prueba de la prueba.
Ambos resultados se muestran en la figura, y son consistentes en el rechazo de la hipótesis nula de homocedasticidad. Por lo tanto, la evidencia estadística implica que heterocedasticidad está presente.
Una debilidad de la prueba BP es que asume la heteroscedasticidad es una función lineal de las variables independientes. Al no encontrar pruebas de heterocedasticidad con el BP no descarta una relación no lineal entre la variable (s) independiente y la varianza del error. Además, la prueba de BP no es útil para determinar cómo corregir o ajustar el modelo para heteroscedasticidad.