10 Estrategias de opción top

A continuación se presentan diez grandes estrategias de negociación de opciones. El hilo común aquí es que tienen un riesgo limitado y son alternativas para que usted considere. El riesgo ilimitado o estrategias de riesgo limitado, pero de alto potencialmente podrían reemplazar se proporcionan con el resumen de la estrategia.

puesto casado

UN put casado combina larga acción con un puesto de largo para su protección. La posición se crea mediante la compra de la acción y poner al mismo tiempo, pero la clave es la creación de una protección put y la gestión del riesgo de la propiedad de acciones. La compra de una opción de venta para el ganado existente o el despliegue de una opción para una tarde mes de vencimiento se mantiene fiel a esa meta estrategia. Durante mucho tiempo fuera-del-dinero (OTM) opciones deben ser vendidos 30-45 días antes del vencimiento.

Collar

UN collar combina con la protección a largo stock put larga y una corta llamada que reduce el coste de la protección. La prima de llamadas es un crédito que compensa, al menos parcialmente, el costo de la opción de venta. Temporización de la ejecución de esta estrategia es un objetivo valioso.

Un escenario óptimo se produce cuando se puede comprar la acción y el puesto de largo en condiciones de baja volatilidad, que le permite comprar una protección a largo plazo. Las llamadas se venden como la volatilidad aumenta, y hay 30-45 días a caducidad, por lo que el tiempo de caída se acelera ganancias de llamadas cortas.

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comerciante puesta de largo

UN puesto de largo Es un riesgo limitado, posición bajista que gana cuando la disminución subyacente. Esta es una apuesta mucho mejor que un riesgo ilimitado, posición corta que requiere más capital para establecer. El movimiento bajista debe ocurrir por vencimiento de la opción, y fuera de-the-money (OTM) pone debería salido 30-45 días antes del vencimiento.

LEAPS inversor llamada

Una opción de compra a largo plazo equidad la anticipación de Seguridad (LEAPS) reduce el costo y el riesgo asociado con una posición de valores a largo. La posición se establece mejor cuando la volatilidad implícita (IV) es relativamente bajo. Un inconveniente es que el propietario LEAPS no participa en la distribución de dividendos, que reducen el valor de las acciones. Al mismo tiempo, la cantidad arriesgada en la posición será menor que poseer el título en su totalidad.

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propagación diagonal

UN propagación diagonal combina una opción a corto cerca meses con una opción a largo tarde meses del mismo tipo. Cuando los precios de ejercicio son los mismos, que se conoce como una calendario de difusión. Una vista neutral a corto plazo le permite vender la opción corta para compensar los costos de opción largos.

Se describe una llamada diagonal aquí, pero una puesta obras diagonales igualmente bien cuando estás bajista a largo plazo.

diferencial de crédito llamada oso

UN propagación llamada oso combina un corto, menor llamado precio de ejercicio y un mayor precio de ejercicio de llamadas de larga expira el mismo mes. Se crea un crédito en lugar de una llamada corta con riesgo ilimitado. Una vez más, el tiempo es importante en la implementación de esta estrategia. Se aplica mejor cuando IV es alta y hay menos de 30 días de su vencimiento.

Montar a horcajadas

UN montar a horcajadas combina una larga llamada con un puesto de largo usando el mismo precio de ejercicio y vencimiento. Se crea cuando la volatilidad es baja y espera que se incremente y las ganancias cuando los precios se mueve firmemente hacia arriba o hacia abajo. Esta es una estrategia útil para establecer antes de un anuncio importante como un ingresos o liberación de tecla informe económico. Puede ser útil con una acción subyacente en el primer escenario y con un ETF en el segundo. Debido a que hay dos opciones largas, salir de la posición con 30-45 días a vencimiento para evitar el tiempo de decaimiento.

Proporción de llamadas backspread

UN Proporción de llamadas backspread combina llamadas de larga precio de ejercicio más altas con un menor número de emplazamientos a huelga inferiores cortos que vencen el mismo mes. Se implementa mejor para un crédito y es un riesgo limitado, potencialmente ilimitada posición de recompensa que es más rentable cuando se produce un fuerte movimiento alcista.

Ponga relación backspread

UN poner relación backspread combina inferior larga precio de ejercicio pone con un número menor de corta ejercicio más alto pone las expira el mismo mes. Se implementa mejor para un crédito y es un riesgo limitado - limitado, pero una posición potencialmente alta recompensa. Es más rentable cuando se produce un fuerte movimiento bajista.

mariposa puesta de largo

UN mariposa puesta de largo combina una put bull spread y un diferencial de venta oso que expira el mismo mes de débito. Los dos pone cortos tienen el mismo precio de ejercicio y constituyen el cuerpo. Los dos pone largos tienen diferentes precios de ejercicio (por encima y por debajo del cuerpo) y constituyen las alas. tiempo de decaimiento ayuda al comercio.